a
a

Duration modificata

La duration modificata è una misura della sensibilità del prezzo di un’obbligazione a potenziali variazioni dei tassi di interesse. È un indicatore di rischio tradizionale per le obbligazioni, legato al concetto che i prezzi delle stesse si muovono nella direzione opposta ai tassi di interesse (cioè sono inversamente correlati).

« Back to Glossary Index