Propongo un gioco sul tema della correlazione (e della capacità di diversificazione di uno strumento finanziario).
Siamo in un contesto di mercato negativo (linea blu nel grafico) ed esaminiamo l’andamento di due Fondi (Fondo A in verde e Fondo B in rosso).
In un contesto di mercato negativo, il Fondo A scende 8 volte su 11 osservazioni, mentre il Fondo B realizza ben 10 risultati positivi.
Inoltre, in 9 casi il segno delle variazioni del Fondo A è uguale a quello del mercato, mentre per il Fondo B ciò accade in soli 4 casi.
Domanda: quale dei due Fondi è più correlato al mercato finanziario in questione?
